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Mi primer comentario con respecto al modelo anterior es que es realmente ineficiente, si le quitamos la posibilidad de graficar los puntos este incrementa su eficiencia, es decir borrando parte del código, iterando 10 millones de veces obtendremos un resultado más coherente: 3.1415164. Lo que busco en este post es mostrar un modelo que nos muestre como va llegando al número Pi a medida que incrementa el número de iteraciones (Ver gráfica de la izquierda) y por otro lado mejorar la eficiencia.
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Una segunda modificación en la que cada corrida era producida por 1 millón de iteraciones, se obtiene la gráfica de la derecha. El intervalo de confianza al 99% es [3.138358-3.144809], el valor esperado es de esta simulación de 3.141583, con esto llegamos a cuatro decimales. Analizando lo obtenido tal muestreo ha mejorado la estimación anterior, a pesar de todo, esta estimación es aceptable con 4 decimales. Por lo tanto requerimos de un software más potente o mejorar el algoritmo.
Tomemos el segundo camino, por lo que se requiere implementar todo en código VBA y fallamos en el intento, bueno si alguien de ustedes sabe cómo mejorar su eficiencia avísesenos, próximamente tomamos matlab como segunda opción, aunque c++ podría ser más rápido, no lo sé todavía, y eso podría ser para otros posts.
Ya quisiera dejar de aburrirlos, así que en los siguientes posts empezaré algo de simulación financiera, el tema de pi tiene para más, el método de la aguja de buffon podría ser mejor, claro que hay otros métodos pero ya dejan de usar simulación, bueno siempre tratando de ir de menos a más, aunque continuaré con este tipo de entradas.
Bueno aquí les dejo el modelo en Excel.
Descarga (Disculpen lo subire en estos días)
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